퀀트투자 세번째 리밸런싱 (강환국 퀀트투자)

강환국님께서 내신 책을 세 권 읽고 8개월 째 퀀트투자를 하고 있다. 명확하고 논리적인 설명에 시작을 했지만, 여전히 조금 무서운 건 사실. 아무튼 첫 번째, 두 번째 싸이클은 모두 10% 라는 이득으로 잘 끝냈다. 소액 100만원으로 시작했지만, 직장인이자 개미투자자에게는 100만원도 넘나 거금이다..

 

나는 하기 전략으로 퀀트투자를 실행하고 있다. 책 속에는 여러가지 전략이 많지만, 나는 가장 고전적인것이 가장 잘 통할거라고 생각하여 하기 전략을 정하고 실행했다. 

 

 

1. PER, PBR, PSR, PFCR 4개 지표의 각 순위를 계산

2. 4개 순위의 평균 순위를 계산

3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업 매수

4. 리밸런싱 : 분기 1회 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)

 

지표 계산은 퀀터스라는 퀀트프로그램을 유료로 결제해서 종목을 추출해서 사용하고 있다. 원래 무료였는데, 유료로 전환되어 아쉬웠다. 뭐 이분들도 돈을 벌어야 하니, 나는 오래 장기간 도전해볼 생각으로 큰맘먹고 결제했다. (한 5만원 했던 것 같다.)

지표는 4개의 지표를 사용했고, 소형주일수록 성과가 좋다고 들어 규모가 작은 순으로 20개를 추출했다. 그럼 현재 수익률은 어떨까?

 

 

퀀트투자 강환국

  

아쉽게도 현재 -4.27%.. 

조금 변수가 있었다면,  3번째 리밸런싱을 수행한 이후 며칠되지 않아 SG증권발 하한가 사태가 일어났다. 20개의 주식중 포함되는 주식은 없었지만, 코스닥장 자체가 연일 좋지 못하고 시퍼렇게 멍들어 갔다. 

조금 무섭기는 했지만, 책 속에서 조언한 원숭이 처럼 투자해라라는 말처럼 나는 전혀 개입하지 않았다. 그냥 묵묵히 기다려 보려고 한다. 

 

3번째 리밸런싱 주식들은 앞으로 어떻게 되는지 6월 중순 다시 Update 해볼 예정이다. 또한 4번째, 5번째... n 번째까지 계속 퀀트여정을 이 블로그에 기록해보려고 하고 있다. 1년후든 2년후든 나의 도전이 꼭 결실을 맺으면 좋겠다.