퀀트투자 네번째 리밸런싱 (강환국 퀀트투자)

강환국님께서 내신 책을 세 권 읽고 10개월 째 퀀트투자를 하고 있다. 운좋게 첫 번째, 두 번째 싸이클에서 10% 이상의 높은 수익률을 달성했지만, 3번째 라운드에서 -2% 를 기록했다. 

 

아직까지 퀀트투자가 실제로 꾸준히 수익을 낼 수 있는 방법인지 확신할 수 없지만, 아무것도 하지 않으면 아무일도 일어나지 않는다는 생각으로 지속적으로 도전해볼 생각이다. 

현재 3Q 퀀트투자를 위해 네 번째 리밸런싱을 단행했다. 

 

나는 하기 전략으로 포트폴리오를 만들어 퀀트투자를 실행하고 있다.

책 속에서는 여러가지 전략이 소개되어 있지만, 다소 복잡하게 느껴저 가장 고전적인 방법으로 실행하고 있다. 

 

 

1. PER, PBR, PSR, PFCR 4개 지표의 각 순위를 계산

2. 4개 순위의 평균 순위를 계산

3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업 매수

4. 리밸런싱 : 분기 1회 (4/15, 6/15, 9/15, 12/15)

 

퀀트투자를 하면서, 여전히 회의적인 생각은 쉽게 지워지지 않는다. 

여전히 한국마켓에서 일어나는 주가조작 사태가 끊임없이 불신하게 만든다.

 

내 선택에 의한 영향이 아닌, 남의 부정적인 행동으로 인해 영향을 받는 것이 굉장히 아쉬운 점이다. 

한국도 미국의 나스닥처럼 건전한 투자의 장이 자리잡길 소망한다.  

 

9/15 네번째 리밸런싱의 수익률을 리뷰하여 Update 할 예정이다. 

1년간의 퀀트투자 소감과 성과를 소상히 작성해볼 생각이다.